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BlockBeats News, 4. Juni: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten für die Woche bis zum 30. Mai beliefen sich auf 225.000 und lagen damit über den erwarteten 213.000. Der vorherige Wert wurde von 215.000 auf 212.000 revidiert. (FXStreet)

Am 4. Juni hat S&P Global ein Tool zur Erstellung von Kreditmemos auf den Markt gebracht, das von agentenbasierter künstlicher Intelligenz unterstützt wird.

⑴ Der allgemeine gesicherte Übernachtzinssatz eröffnete am Donnerstag mit 3,66%, was einem Anstieg um 1 Basispunkt gegenüber dem Vortag entspricht. Die Abwicklung von Staatsanleihen führte zu einem Mittelabfluss von etwa 10 Milliarden US-Dollar, was zu gewissen Reibungen am Sicherheitenmarkt führte. Allerdings gehen Institutionen davon aus, dass der weitere Aufwärtsdruck begrenzt ist; die erwartete Schwankungsbreite für den Tag liegt zwischen 3,61% und 3,66%, und zum Wochenende hin dürfte der Übernachtzinssatz tendenziell nachgeben.⑵ Der Schlüssel zur Senkung der Zinssätze liegt in Veränderungen auf der Angebotsseite. Das wöchentliche Emissionsvolumen von Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von 1 bis 2 Monaten) erreichte in der dritten Maiwoche einen Spitzenwert von 280 Milliarden US-Dollar und liegt derzeit bei 225 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass das auslaufende Gesamtvolumen die aktuellen Emissionen weiterhin übersteigen wird, wodurch frei werdende Liquidität zum Quartalsende sichere Häfen suchen wird, was die Übernachtzinssätze senkt.⑶ Aus Sicht der Repomarktstruktur hat sich der Spread der 10-jährigen Staatsanleihen gegenüber dem allgemeinen gesicherten Zinssatz um 40 Basispunkte auf 125 Basispunkte ausgeweitet, während die 3-jährigen und 30-jährigen Staatsanleihen mit dem allgemeinen gesicherten Zinssatz übereinstimmen. Laut Federal Funds Futures liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank auf der Juni-Sitzung den Zinssatz unverändert lässt, bei 97%. Die SOFR-Futures eröffneten mit einem Anstieg um 1,5 bis 5,5 Basispunkte, was vor allem auf den Preisrückgang bei Spot-Öl um 1,8% aufgrund der Feuerpause zwischen Israel und Libanon zurückzuführen ist.⑷ Bei kurzfristigen OIS notiert der 0x3 OIS mit Fälligkeit im September bei 3,647% und damit 0,5 Basispunkte höher als am Vortag. Basierend auf einem 10-Tage-Durchschnitt des SOFR von 3,59% impliziert der aktuelle Kontraktpreis eine Wahrscheinlichkeit von etwa 23% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte innerhalb der nächsten 90 Tage. Bei den Staatsanleihenauktionen lag der Endzins der 4-monatigen Staatsanleihen am Mittwoch bei 3,635%.