Wiadomości

To ujawnienie pokazuje, że spółka nie ujęła tego rodzaju potencjalnych zwrotów jako aktywów w bieżącym sprawozdaniu finansowym, co odzwierciedla jej ostrożne podejście do rachunkowości w tej sprawie. Treść dokumentu podkreśla niepewność związaną z taryfami celnymi, przed którą przedsiębiorstwo stoi w skomplikowanym środowisku handlu międzynarodowego, a także odpowiednią strategię sprawozdawczości finansowej.

Z wiadomości Foresight News: glassnode poinformował na Twitterze, że gdy BTC przebił się poniżej wielomiesięcznego przedziału i testuje minima z lutego, dane z rynku opcji wskazują na jednoczesne pojawienie się kilku sygnałów obronnych. Jednotygodniowa implikowana zmienność (IV) osiągnęła momentami 60%, co stanowi znaczny wzrost wobec około 30% sprzed tygodnia; długoterminowa zmienność również wzrosła na całej linii. Skew 25D znacząco się zwiększył — siedmiodniowy skew osiągnął momentami 30%, a miesięczny przekroczył 23%, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu rynku na ochronę przed spadkiem. Premie opcyjne call zostały uszczuplone zarówno w krótko-, jak i długoterminowych opcjach; kupno opcji put dominowało przepływy kapitału na rynku opcji w ciągu ostatnich siedmiu dni, odpowiadając za 31,5% wolumenu opłat opcyjnych. IV dla okresu miesiąca wzrosła powyżej 40%, podczas gdy zrealizowana zmienność pozostaje w okolicach 35%, a premia za ryzyko zmienności osiągnęła najwyższy poziom od kilku tygodni. Ponadto, największa ujemna Gamma skoncentrowana jest w okolicach 65 000 dolarów, a BTC znajduje się obecnie w szerokim korytarzu short Gamma, przez co działania hedgingowe market makerów mogą potęgować wahania cen. glassnode podsumowuje, że pozycjonowanie na rynku opcji nadal pozostaje defensywne.

Po przełamaniu wielomiesięcznego zakresu, BTC obecnie testuje minima z lutego. Dane z rynku opcji ujawniają rozkład pozycji, oczekiwania dotyczące zmienności oraz nastroje rynkowe.