Как читать свечные графики (Часть 2)

Скользящая средняя, считающаяся популярным техническим индикатором, может помочь обнаружить и определить текущие или возникающие тенденции на рынке криптовалют. В этой статье мы узнаем, как рассчитать скользящую среднюю и как использовать ее в своей торговле.

Что такое скользящая средняя и зачем ее использовать?

Скользящая средняя — это технический индикатор, используемый трейдерами для определения возникающих и общих рыночных тенденций. Это математическая формула, используемая для нахождения средних значений с использованием данных для определения тенденций без ценовых отклонений. Этот индикатор можно применять на всех таймфреймах и всех классах активов, чтобы лучше понимать текущие краткосрочные и долгосрочные тренды.

Как рассчитывается простая скользящая средняя?

Чтобы рассчитать простую скользящую среднюю, вы просто складываете все ценовые пункты за определенный период и делите на общее количество ценовых пунктов. Например, если вы хотите рассчитать месячную скользящую среднюю за семимесячный период, сложите 7 значений закрытия за нужный период

Это метод расчета предоставлен для стандартной простой скользящей средней. Но было создано несколько дополнительных вариантов путем настройки исходной формулы, чтобы сделать акцент на разные точки данных.

Типы скользящих средних

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): экспоненциальная скользящая средняя уделяет больше внимания последним ценам, поскольку более новые точки данных при расчете имеют больший вес, чем более старые.

Взвешенная скользящая средняя (WMA): Взвешенная скользящая средняя относится к скользящим средним, к которым применяется дифференцирующий компонент взвешивания. В этом смысле экспоненциальная средняя является взвешенной скользящей средней, хотя расчет отличается. WMA более настраиваемая, так как каждой точке данных может быть присвоен разный вес, что дает возможность придавать большее значение более старым или более поздним ценам за период.

Сглаженная скользящая средняя (SMA): Сглаженная скользящая средняя представляет собой комбинацию SMA и EMA, сглаживающую краткосрочные рыночные движения. Преимущество сглаженной скользящей средней заключается в том, что она снижает волатильность и обеспечивает большую стабильность анализа.

Взвешенная по объему (VWMA): Скользящая средняя, взвешенная по объему, похожа на взвешенную скользящую среднюю, с той особенностью, что вес, приписываемый каждой точке данных, определяется объемом торгов. Фактически объем для каждой ценовой точки измеряется по отношению к общему объему за определенный период для расчета скользящей средней. Это приводит к более высокому весу для точек данных с большим объемом и меньшему весу для более низких точек данных.

В целом, основные различия между вариантами заключаются в чувствительности и «скорости», с которой линии будут двигаться из-за разных методов взвешивания. Важно помнить об этом при использовании индикатора и просмотре графиков, поскольку не все они будут идентичными.

Как настроить простую скользящую среднюю?

К счастью, нет необходимости вычислять скользящую среднюю, поскольку она доступна через торговый интерфейс Bitget, использующий инструмент построения графиков Tradingview. Чтобы добавить индикатор: Нажмите кнопку индикатора над графиком и найдите «Скользящая средняя». Затем нажмите, чтобы добавить.

После добавления дважды щелкните строку, появившуюся в чате, чтобы настроить параметры:

Можно дополнительно настроить параметры индикаторов:

Таймфрейм по умолчанию будет соответствовать отображаемому в данный момент таймфрейму, но его можно изменить на другой, чтобы избежать одновременного использования нескольких графиков. Например, торговля на 4-часовом свечном графике с отображением дневной скользящей средней.

Длина представляет собой количество периодов, за которые рассчитывается скользящая средняя.

Источник — это точка данных, которая будет использоваться для вычисления скользящей средней. Обычно он устанавливается и используется для цены закрытия, но также может быть изменен: минимум, максимум, открытие…

В разделе « Сглаживание » метод и длина соответствуют типу используемого метода сглаживания и периоду, к которому он применяется.

Как выглядит простая скользящая средняя на графиках?

Важно понимать математическую природу и сглаживающее влияние равновзвешенной средней (SMA), потому что визуальное представление будет сильно меняться в зависимости от количества периодов, выбранных при настройке индикатора. На самом деле, большее количество периодов визуально преобразуется в более стабильную кривую линию, тогда как выбор меньшего количества периодов преобразуется в линию, показывающую больше вариаций из-за потенциально большего влияния каждой новой точки цены.

Ниже представлены три простые скользящие средние, чтобы продемонстрировать разницу между 200-, 100- и 50-дневными скользящими средними.

Скользящие средние на практике

Скользящие средние часто используются для определения тенденций, разворотов тенденций и предоставления торговых сигналов. Вот несколько способов, как это можно использовать в ваших торговых стратегиях.

Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление являются одним из основных элементов технического анализа, поскольку они предоставляют важную информацию о различных ценовых уровнях, на которых можно торговать активом. Вместо горизонтальной линии для определения этих уровней также можно использовать скользящие средние: 200-дневные, 100-дневные и 50-дневные. Скользящие средние чаще всего используются для определения существенных долгосрочных уровней поддержки и сопротивления.

Если цена находится ниже скользящей средней: скользящая средняя используется в качестве сопротивления .

Если цена находится выше скользящей средней: скользящая средняя используется с в качестве поддержки .

Тот случай, когда биткойн был в бычьем тренде в 2021 году, когда цена откатилась. Он был близок к 50-дневной поддержки SMA и несколько раз отскакивал назад, продолжая свой восходящий тренд до мая, пока дневной тренд не изменился.

Пересечение скользящих средних

Можно комбинировать несколько скользящих средних и использовать пересечения в качестве сигналов. Пересечение является сильным сигналом, указывающим на изменение общего рыночного тренда. Два основных паттерна, которые можно определить в биткойнах с помощью более длинных

скользящих средних:

Золотой крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, обеспечивая сильный бычий сигнал. Например, золотой крест может появиться, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю.

Мертвый крест: долгосрочная скользящая средняя пересекает краткосрочную скользящую среднюю, создавая сильный медвежий сигнал. Например, мертвый крест может возникнуть, когда 200-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную скользящую среднюю.

Краткосрочные развороты тренда

Скользящие средние с периодом 20, 10 и 5 часто используются для определения краткосрочных изменений тренда. Ниже показаны 20-, 10- и 5-периодные простые скользящие средние на 15-минутном таймфрейме и графике. Первый сигнал может быть получен от SMA(5), пересекающей SMA(10), а затем подтверждение, когда SMA(5) также пересекает SMA(20).

Дневная торговля и скальпинг

При торговле в течение дня или на очень коротких таймфреймах рекомендуется наблюдать за скользящими средними на нескольких таймфреймах, чтобы избежать ложных сигналов и улучшить позиционирование и общий винрейт. Например, используя любую комбинацию 5-минутных, 15-минутных, 1-часовых, 4-часовых скользящих средних. Это можно сделать, либо открыв несколько графиков с разными таймфреймами, либо изменив настройки скользящей средней, как показано ранее в режиме просмотра торговли. Кроме того, из-за необходимости быстрого позиционирования при торговле на коротких таймфреймах лучше всего подходят экспоненциальные скользящие средние, поскольку они имеют тенденцию формироваться быстрее, чем простые скользящие средние.

Недостатки скользящих средних

Важно иметь в виду что , при использовании индикаторов скользящих средних, результаты можно получить с некоторой задержкой, так как используются данные за прошедший период. Поэтому, хотя они могут помочь в принятии более обоснованных решений, они не предсказывают будущее. .

Вывод

Скользящая средняя может быть сильным техническим индикатором для начала анализа графиков и его реализации в импульсе, развороте тренда, стратегиях следования за трендом в сочетании с другими индикаторами, такими как RSI, стохастический осциллятор, полосы Боллинджера, Фибоначчи, Ишимоку... Важно отметить, что его эффективность будет зависеть от того, как он настроен и используется. Кроме того, всегда необходимо иметь представление об общих рыночных условиях и движущих силах.