Aktualizacje produktów
Częściowa likwidacja pozycji futures i optymalizacja obliczeń P&L
2024-03-08 03:44051
Bitget zoptymalizował mechanizm częściowej likwidacji i obliczanie PL, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie handlowe i zminimalizować ryzyko częściowej likwidacji.
Uwaga: Upewnij się, że masz aplikację w wersji 2.26.0 lub wyższej. W przeciwnym razie możesz napotkać problemy, takie jak brak możliwości wykonania częściowej likwidacji, gdy stopa depozytu zabezpieczającego przekracza 100% oraz błędy w cenach częściowej likwidacji lub PL. Bądź na bieżąco z nowymi wersjami i jak najszybciej aktualizuj swoją aplikację.
1. Optymalizacja mechanizmu częściowej likwidacji
Przed i po optymalizacji:
Używamy wskaźnika depozytu obowiązkowego (MMR) do oceny poziomu ryzyka. MMR = depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika ÷
saldo rachunku. Likwidacja lub częściowa likwidacja zostanie uruchomiona, gdy MMR osiągnie 100%.
Przed optymalizacją: depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika = wartość pozycji × MMR odpowiadającego mu poziomu. W tej konfiguracji wielopoziomowy MMR opierał się na wartości pozycji obliczonej na podstawie ceny mark.
Po optymalizacji: depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika = wartość pozycji × MMR odpowiadającego mu poziomu. W tym zaktualizowanym podejściu wielopoziomowy MMR opiera się na wartości pozycji obliczonej na podstawie ceny rynkowej LUB ceny wejścia, w zależności od tego, która z nich jest
mniejsza.
Poziomy pozycji można znaleźć tutaj:
https://www.bitget.com/pl/futures/introduction/position-tier
Cel: Ta optymalizacja ma na celu zmniejszenie depozytu obowiązkowego wymaganego dla pozycji użytkownika i wdrożenie niższego MMR. W rezultacie, gdy wartość pozycji użytkownika osiągnie poziom 2 lub wyższy, prawdopodobieństwo częściowej likwidacji jest zminimalizowane.
2. Optymalizacja obliczeń PL
Przed i po:
Przed: PL = niezrealizowane PL ÷ depozyt zabezpieczający pozycji
Depozyt zabezpieczający pozycji = depozyt zabezpieczający zamrożony w momencie składania zlecenia + transfer depozytu zabezpieczającego netto + wpływ opłaty za finansowanie netto
Po: PL = niezrealizowane PL ÷
początkowy depozyt zabezpieczający
Początkowy depozyt zabezpieczający = średnia cena wejścia × wielkość pozycji ÷ dźwignia ÷ cena indeksu waluty depozytu zabezpieczającego
Cel: Ta optymalizacja zmniejsza zakłócenia spowodowane zmianami depozytu zabezpieczającego i zapewnia użytkownikom dokładniejszą wartość PL.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Dziękujemy za wspieranie Bitget.