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BlockBeats informó que, el 18 de junio, Scott Rubner, jefe de estrategia de acciones y derivados de renta variable en Castle Securities, afirmó que en las próximas dos semanas, el mercado bursátil estadounidense podría experimentar un periodo de volatilidad incrementada, aunque esto se debe más a factores técnicos que a cambios en los fundamentales. Señaló que, a partir del 19 de junio, el mercado experimentará el mayor vencimiento de opciones de la historia, coincidiendo con el reequilibrio trimestral de las carteras de pensiones y ajustes simultáneos de posiciones por parte de los principales grupos de inversores. Rubner calificó esta etapa como una de las “épocas técnicas más críticas del año”, donde la importancia del flujo de capital superará claramente a los factores fundamentales. Aunque puedan producirse perturbaciones a corto plazo, Rubner sigue recomendando que los inversores vean la volatilidad como un “fenómeno técnico” y aprovechen las correcciones del mercado para posicionarse a precios más bajos. En su opinión, una vez superadas las próximas dos semanas y el final del trimestre, el entorno del mercado mejorará de forma notable. Rubner señaló que actualmente el comportamiento de los inversores minoristas está cambiando: “A diferencia del pasado, cuando solo perseguían activos de alto riesgo, los minoristas ahora se concentran cada vez más en compañías alineadas con las carteras institucionales y capaces de impulsar el rendimiento de los índices de referencia.” Lo más relevante, añadió, es que los hogares estadounidenses mantienen actualmente un nivel récord de efectivo, a la espera de entrar en el mercado durante una corrección. Apuntó que esta situación de liquidez normalmente solo cambia cuando el CBOE Volatility Index (VIX) sube por encima de 30, mientras que el VIX se sitúa actualmente en torno a 16, todavía en un nivel bajo. Respaldado por múltiples fuentes de capital, Rubner considera que, tras la entrada en la segunda mitad del año, “la tendencia principal para las acciones estadounidenses seguirá siendo alcista”.

Según Odaily, ETF Tracker publicó en la plataforma X que los activos bajo gestión del Roundhill Memory ETF (DRAM) han superado los 20 mil millones de dólares. DRAM es un ETF temático de chips de memoria lanzado en 2026 por la institución estadounidense de gestión de activos Roundhill Investments; refleja principalmente el desempeño del sector global de semiconductores de memoria y es considerado por el mercado como una herramienta clave de inversión para apostar por la infraestructura de IA y el crecimiento de la demanda de memoria.

La empresa prevé un BPA de 3,51-3,55 dólares, mientras que los analistas esperaban 4,16 dólares. Se espera que los beneficios del negocio de procesamiento de acero en el segundo trimestre sean "ligeramente inferiores" a los del primer trimestre de forma secuencial, ya que el aumento de los volúmenes de envíos y la estabilidad de los precios se ven contrarrestados por unos mayores costes de materias primas de acero. Basándose en el incremento de los volúmenes de envíos y en la subida de los precios de venta efectivos, la empresa prevé que los beneficios del negocio de aluminio en el segundo trimestre mejoren "significativamente" en comparación con el primer trimestre. "Debido a la decisión de trasladar el segundo centro satélite de reciclaje y lingotes de aluminio originalmente previsto en Arizona a Columbus, Misisipi, la estimación de beneficios de la empresa para el segundo trimestre se ha reducido en 16 millones de dólares. Esta pérdida de activos se debe a discrepancias con funcionarios de Arizona que podrían poner en peligro la construcción y operación de dicha instalación." "Impulsada por una fuerte demanda y la expansión de los márgenes de beneficio de los metales base, la empresa espera que la rentabilidad del negocio del acero durante el segundo trimestre sea significativamente superior a la del primer trimestre, ya que el incremento medio de los precios de venta superó el coste de las materias primas de chatarra metálica." Desplegar