left-back

合約網格教程

尊敬的Bitget全球用戶:

 

合約網格是什麼?

網格策略是一種量化交易策略,在用戶設定的價格範圍內,等比或者等差的方式在上下各價位掛一定數量的買賣單,高賣低買,通過數字資產價格的不斷波動,自動進行高拋低吸,持續獲利。

網格是合約網格的一種,是預判未來行情偏多頭震盪,設定一個價格區間,初始買入一定的倉位,同時在相應的網格處掛買單和平多單,隨著行情的波動,不斷實現買入,平多的操作,持續獲利。

 

風險提示

合約網格交易作為輔助工具,不是金融或者投資建議。如果網格設置的不合理,當市場進入單邊下跌行情(正向網格),或者不在您設置的價格區間震盪,您也無法獲得相應的網格收益。

合約網格可能帶來巨大收益的同時,也可能使您產生巨大的虧損。過劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金被強制平倉。

使用網格交易是用戶的自主行為,所有交易策略均由您自行決定和承擔風險。對於您因合約網格而可能引起的任何損失,Bitget不承擔任何責任,建議您合理評估自身的風險承受能力,理性決策。

 

如何開啟合約網格交易

1、合約網格交易入口

網頁端:在Bitget的導航欄點擊策略交易,之後點擊合約策略交易進入合約網格交易頁面。

手機端:進入策略 - 合約策略交易,進入合約網格交易界面。

 

2、選擇交易的幣對

在交易頁面選擇要進行交易的幣對。請注意,一個幣對下同一種類型的策略只能創建一個,如果該幣對已有對應的策略,您將無法再創建新的該類型的策略。

 

3、創建網格策略

3.1  AI策略創建(易上手的開單方式)

AI策略是根據該幣對過去七日的回測數據,推薦收益最好的網格機器參數。合約網格的AI策略計算的年化收益率是在槓桿為1的情況下計算出來的值。策略界面會顯示您當前的槓桿和倉位模式,如果需要更改槓桿和倉位模式,可以點擊去修改按鈕到合約交易頁面進行更改。之後只需選擇投入的初始保證金點擊創建即可。

策略終止時是否平倉,您可自主選擇,如果選擇策略終止時平倉,會在策略終止時,對網格策略產生的倉位進行平倉。

3.2  手動創建

基本設置

  • 最高價:網格交易價格區間的下限,當市場價低於最低價時,將停止執行下單操作。
    最低價:網格交易價格區間的上限,當市場價高於最高價時,將停止執行下單操作。
    網格數量:將價格區間分為相應的份額。
    可用金額:用戶合約賬戶中的可用資產。
    初始保證金:是指用戶開啟網格投入的資金,
    槓桿:可以在合約交易頁面進行修改,由於數字貨幣價格波動較大,我們不建議您設置過高的槓桿,如果您當前杠桿過高,我們會給出建議的槓桿。
    倉位模式:可以在合約交易頁面進行修改,我們支持在逐倉和全倉下運行網格策略。

高級設置

  • 觸發價:當市價觸發設定價格時開啟網格交易。
  • 止盈價:當價格大於等於該價格時,策略會終止。
  • 止損價:當價格小於等於該價格時,策略會終止。
  • 開單限價:即通過參數設定來控制初始開單最終成交均價與下單時的價格偏離處於一定比例範圍內(由於加密市場波動較大,交易者在進行交易時,其最終成交價格往往會與下單時的價格不一致,此時您可以通過開單限價來控制滑價)
  • 策略終止時是否平倉:選擇終止時平倉,會在策略終止時,平掉策略開的所有倉位。

查看合約網格交易的訂單

  1. 查看進行中的訂單

創建網格交易後,點擊【當前策略】可以查看正在進行的活著待啟動的網格交易訂單。用戶可以點擊終止,終止正在進行中的訂單。也可以點擊分享,分享該策略。

  1. 查看歷史訂單

點擊【歷史策略】可以查看網格策略訂單的歷史記錄。

 

相關公式說明

1、開啟網格所需最小保證金

根據用戶設定的網格區間,網格數量,最小下單量,能夠使網格策略正常開啟及運行的基礎上計算出來的。具體而言分為三部分:

  • 滿足網格鋪單,包括在啟動價格下方的網格價格所需要掛買單的保證金,及啟動價格上方需要掛平倉單對應的開倉保證金(需要先開倉才能掛出平倉單)。
  • 數字貨幣波動較大,我們需要對啟動價格上方需要掛平倉單對應的開倉保證金乘以一定的係數,該係數根據近期的市場行情而定。
  • 預留手續費,由於網格啟動初期還沒有產生利潤,這時預留一定的手續費保證網格的倉位順利開啟。

2、利潤計算

初始投入保證金

是指用戶創建網格時投入的保證金。該保證金依賴於創建時的槓桿,後續的利潤率的計算均依賴於創建策略時對應槓桿的投入保證金。

網格利潤

單網格利潤 = 單個網格差價*min(該單個網格區間買入的量,該單個網格區間賣出的量)

網格利潤 = 網格區間所有單網格利潤之和

浮動盈虧

浮動盈虧 = (當前價格 - 平均買入價格)* 當前倉位

總利潤

總利潤 = 網格利潤 + 浮動盈虧

年化收益率

年化收益率 = 總利潤/初始投入的保證金/運行天數*365

舉例

合約多頭網格

以BTCUSDT交易對為例,設置參數為:

區間最高價:60000 USDT

區間最低價:40000 USDT

網格數量:5格/等差網格

投入金額:10000 USDT

策略創建時BTCUSDT價格為:50000 USDT

根據以上參數,該策略構建的價格(USDT)為:60000,56000,52000,48000,44000,40000。

多頭網格會從上至下掛多頭委託單,每筆多頭委託單成交後,會在其上方點位價格掛平倉單。因為60000沒有上方點位價格,策略會從56000開始掛多頭委託單,56000高於最新價50000,理論上56000的多頭委託單會馬上成交,成交後會在其上方的60000價格掛平倉單,這樣進行到掛多頭委託單的52000成交後,會在56000價格掛平倉單,到達48000價格,因為此時最新價格為50000,48000的多頭委託單不會成交,因此52000的價格不會掛平倉單,44000,40000全部在最新價下方,故掛的多頭委託單也不會成交。

多頭網格實際啟動時,會按照以上的原理計算出實際需要掛單賣出的基準貨幣數量和預留手續費數量,然後通過市價單買入基準貨幣後進行掛單,最後在網格策略啟動成功後的掛單情況如下:

mceclip1.png

 

網格啟動成功後,當價格下跌至48000USDT時,多頭委託單成交,並同時在52000 USDT掛出平多單。

當價格繼續下跌後回調至52000 USDT時,平多單成交,並在48000 USDT掛出多頭委託單,以此實現“低買高賣,高拋低吸“。

當BTC價格高於60000 USDT或跌破40000 USDT時,策略會暫停。

當BTC價格回落至網格價格區間時,策略繼續進行交易。

 

Bitget團隊

 

【聯繫我們】

客戶服務:[email protected] 

商務合作:[email protected] 

量化做市場合作:[email protected] 

 

【官方渠道】

Telegram

Line

Facebook

Instagram

Youtube